近年、データ活用に大きな注目が集まっていますが、以前から様々な領域で数理モデルは活用されており、私たちの暮らしやビジネスに大きな影響を与えてきました。特に金融業界では、1980年代からNASAの工学系研究者がウォール街の大手証券会社や金融会社に転身し、金融工学の研究を牽引してきました。

本イベントでは、金融派生商品（デリバティブ）であるオプションの評価に用いられる金融工学の理論式『ブラックショールズ方程式』にフォーカスを当て、市場で観測されるデータおよび契約条件の下で理論通りに価格形成がなされているか、理論と現実の整合性を機械学習の手法を用いて分析します。

講師を務めるのは、金融工学と最先端のITを兼ね備えたエキスパート集団であるシンプレクス。同社では数理工学などの専攻出身者が、機械学習やディープラーニングを用いてクライアントの課題解決に取り組んでいます。

参加にあたって、データ分析や金融工学の専門知識、高度なプログラミングスキルは必要ありません。データ分析やFinTechに関心があり、ビジネスで数理能力を活かしたいという方の参加を歓迎します。このワークを通じて、「数理能力×ビジネス」 の可能性と専門性の高さを実感してください。

≪講師企業≫
シンプレクス・ホールディングス株式会社
金融工学と最先端のITを兼ね備えたエキスパート集団として、金融領域で高付加価値のITソリューションを提供。FinTech（金融×IT）の領域で培ってきた知見を活かし、あらゆる業界を対象にしたBizTech（ビジネス×IT）へのシフトを推進している。

≪講師プロフィール≫
シンプレクス・ホールディングス株式会社／数理工学コンピテンシー
T.S.／早稲田大学 理工学部 数理科学科 卒