株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所(MTEC)

理論とテクノロジーで金融のフロンティアを切り拓く
MUFGグループの研究所

三菱UFJトラスト投資工学研究所(MTEC)は、「金融業務における実践的課題を数理科学・情報科学の融合によって解決する」ことを目的に掲げる研究特化型企業だ。同社は最新のファイナンス理論、機械学習、AI ...
三菱UFJトラスト投資工学研究所(MTEC)は、「金融業務における実践的課題を数理科学・情報科学の融合によって解決する」ことを目的に掲げる研究特化型企業だ。同社は最新のファイナンス理論、機械学習、AI、自然言語処理といった知識・技術を駆使し、資産運用、リスク管理、データアナリティクス、コンサルティングいった多様な金融ソリューションをMUFGグループ各社に提供している。具体的なプロジェクトとしては、Deep Learningを用いた株価予測、国内株式運用のモデル開発、アルゴリズムトレーディング手法の研究開発などがあり、先端理論と金融ビジネスを融合することで世の中に新しい価値を創出し続けている。

同社では様々なバックグラウンドを持つ少数精鋭の研究員が、国内外の大学・研究機関・IT企業とオープンに連携しつつ活動している。アカデミアとの交流にも積極的に取り組んでおり、大学研究者を共同研究者や顧問として招聘して産学協同研究に取り組むとともに、研究員はジャーナルへの論文投稿や各種学会での発表、大学講師としての活動を行うなど、新たな手法や商品の開発に努めている。MTECは、知的刺激が豊富な環境で常に個人/組織として変化し続けるカルチャーが根付いていることに加え、少数精鋭の組織ゆえに個人の裁量・影響力が大きいため、社員個々人にとって成長機会が豊富な環境があるといえるだろう。

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募集職種/部門
研究職ビジネスインターンシップ
プログラム内容
「数理情報技術を用いた金融に関する研究開発」

参加者の取り組んでいる研究および実務への適用を考慮しテーマ選定を行い、課題に取り組んでいただきます。プログラム実施前に指導研究員とすり合わせを行い、事前課題をご依頼します。

≪過去の研究テーマ例≫
・株式の大規模取引データを用いた売買パターンの予測
・経済指標と資産価格-サプライズを用いた重要指標の選定-
・機械学習手法を用いた日経先物指標の予測の可能性の検討
・期待ショートフォール(ES)のバックテスト方法
・ニュースのテキストマイニングによる株価予測
・TDA(トポロジカル・データ・アナリシス)の金融への応用
・構造型モデルを用いたCoCosのプライシング
・並列計算によるGA(遺伝的アルゴリズム)の高速化
・企業の過剰レバレッジと将来リターンの関係

※プログラム終了後、指導研究員よりフィードバックがあります。
待遇
交通費全額支給。遠方からお越しの方には宿泊施設をご用意します。
実施場所
(株)三菱UFJトラスト投資工学研究所 本社
東京都港区赤坂4-2-6
実施期間
基本として8月19日~30日の2週間、もしくは8月19日~23日、8月26日~30日の1週間としていますが、都合がつかない方は時期・期間等柔軟に対応させていただきますので個別にご相談ください。
応募資格
ファイナンス、計量経済、金融工学、情報工学、マーケティングなどを履修中の修士課程・博士課程の大学院生、および博士研究員(課題を行うにあたり上記の知識・スキルを要するため)
募集人数
全受入期間合計で4~5名予定
選考プロセス
締切日を待たずご応募いただいた方から、順次選考を進めます。
エントリー時のアンケート内容を基に書類選考 ⇒ 選考結果をご連絡 ⇒ 電話面接 ⇒ 最終選考結果をご連絡 ⇒ インターンシップ参加
お問い合わせ
03-5572-0861
research@mtec-institute.co.jp
インターンシップ担当
応募方法
下記[エントリーする]ボタンより弊社ホームページにアクセスの上、エントリーボックスにてアンケートをご記入ください。
応募締切
2019年7月28日(日)