株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所(MTEC)

理論とテクノロジーで金融のフロンティアを切り拓く
MUFGグループの研究所

三菱UFJトラスト投資工学研究所(MTEC)は、「金融業務における実践的課題を数理科学・情報科学の融合によって解決する」ことを目的に掲げる研究特化型企業だ。同社は最新のファイナンス理論、機械学習、AI ...
三菱UFJトラスト投資工学研究所(MTEC)は、「金融業務における実践的課題を数理科学・情報科学の融合によって解決する」ことを目的に掲げる研究特化型企業だ。同社は最新のファイナンス理論、機械学習、AI、自然言語処理といった知識・技術を駆使し、資産運用、リスク管理、データアナリティクス、コンサルティングいった多様な金融ソリューションを、MUFGグループ各社を中心に提供している。具体的なプロジェクトとしては、自然言語処理を用いた企業開示資料の分析、機械学習を用いた株価予測、高頻度取引データを利用した市場分析、オルタナティブデータを用いた資産運用・リスク管理モデルの開発などがあり、先端理論と金融ビジネスを融合することで世の中に新しい価値を創出し続けている。

同社では数理科学・情報科学・物理学・経済学など様々なバックグラウンドを持つ少数精鋭の研究員とフィナンシャルエンジニアが、国内外の大学・研究機関・IT企業とオープンに連携しつつ活動している。大学研究者を共同研究者や顧問として招聘して産学協同研究に取り組むとともに、研究員はジャーナルへの論文投稿や各種学会での発表、大学講師としての活動を行うなど、アカデミアとの交流を通じて金融データサイエンスのフロンティアを開拓している。MTECは、知的刺激が豊富な環境で常に個人/組織として変化し続けるカルチャーが根付いていることに加え、少数精鋭の組織ゆえに個人の裁量・影響力が大きいため、社員個々人にとって成長機会が豊富な環境があるといえるだろう。

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募集職種/部門
研究職ビジネスインターンシップ
プログラム内容
「金融データを用いた市場分析や資産運用・リスク管理モデルの研究開発」

参加者の取り組んでいる研究領域を考慮しテーマ選定を行い、課題に取り組んでいただきます。

≪過去の研究テーマ例≫
・銘柄間依存関係モデリングによる株価リターン予測可能性の検証
・日経平均先物と現物のリードラグ関係分析
・統合報告書に対する自然言語モデルを用いた特徴分析
・ESGキーワードに関連する企業群のパフォーマンス評価
・自社株買い予測に基づく投資戦略の構築
・高頻度取引データを利用した将来の取引量予測モデル構築
・経済指標と資産価格-サプライズを用いた重要指標の選定-
・機械学習手法を用いた日経先物指標の予測の可能性の検討
・市場VaR計測モデルの研究
・ニュースのテキストマイニングによる市場分析

※プログラム終了後、指導研究員よりフィードバックがあります。
待遇
交通費全額支給。遠方からお越しの方には宿泊施設をご用意します。
実施場所
主にオンラインで実施。参加者向けオフィス見学会(東京)も開催予定。
(株)三菱UFJトラスト投資工学研究所
東京都千代田区丸の内1-4-5
実施期間
基本として2023年2月6日~2月24日の中から参加者の都合に合わせて5~10日程度の実施日を決定します。都合がつかない方は時期・期間等柔軟に対応させていただきますので個別にご相談ください。
応募資格
ファイナンス、経済学、金融工学、数理科学、情報科学、データサイエンス、マーケティングなどを履修中の修士課程・博士課程の大学院生、および博士研究員(課題を行うにあたり上記の知識・スキルを要するため)
募集人数
全受入期間合計で4~5名予定
選考プロセス
締切日を待たずご応募いただいた方から、順次選考を進めます。
エントリー時のアンケート内容を基に書類選考 ⇒ 選考結果をご連絡 ⇒ 電話面接 ⇒ 最終選考結果をご連絡 ⇒ インターンシップ参加
お問い合わせ
03-6665-7286
research@mtec-institute.co.jp
インターンシップ担当
応募方法
下記[詳細を見る]ボタンより弊社ホームページにアクセスの上、エントリーボックスにてアンケートをご記入ください。
応募締切
2023年1月10日(火)